초보자를 위한 핵심 용어 풀이
CAGR·MDD·샤프지수·골든크로스 같은 핵심 용어를 초보자 눈높이로 풀어드립니다. 용어가 낯설어도 끝까지 읽으면 백테스트 결과를 스스로 해석할 수 있게 됩니다.
퀀트(Quantitative) 투자는 감이나 뉴스 대신 숫자와 규칙으로 매매를 결정하는 방식입니다. "주가가 200일 평균선 위에 있으면 산다" 처럼 명확한 규칙을 정해두고, 그 규칙을 기계적으로 따릅니다. 규칙이 분명하기 때문에 감정에 휘둘리지 않고, 과거 데이터로 성과를 검증할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.
백테스트는 정해둔 전략을 과거 데이터에 그대로 적용해 보는 모의실험입니다. "만약 10년 전부터 이 규칙대로 투자했다면 지금 얼마가 되었을까?"를 계산하는 것이죠. 이 사이트는 TQQQ·QQQ의 일봉 데이터를 사용해, 전략별 자본곡선과 위험 지표를 바로 보여줍니다.
⚠️ 백테스트가 좋다고 미래 수익이 보장되는 것은 아닙니다. 과거에 잘 맞았던 규칙이 앞으로도 통한다는 보장은 없으며, 본 사이트는 교육·정보 제공용입니다.
Compound Annual Growth Rate. 전체 기간의 수익을 매년 일정하게 복리로 불어났다고 가정했을 때의 연 수익률입니다. 기간이 다른 전략끼리 성과를 공정하게 비교할 때 사용합니다. 예) 10,000 → 40,000(10년)이면 CAGR ≈ 14.9%.
Maximum Drawdown. 자본이 고점 대비 가장 크게 떨어졌던 폭입니다. -50%라면 한때 자산이 반토막 났다는 뜻이죠. 수익률만큼이나 중요한 "내가 버틸 수 있는가"를 보여주는 위험 지표입니다. 레버리지 상품(TQQQ)일수록 MDD가 매우 커지는 경향이 있습니다.
Sharpe Ratio. 감수한 변동성(위험) 1단위당 얼마의 초과수익을 냈는지를 나타냅니다. 숫자가 높을수록 "덜 흔들리면서 잘 벌었다"는 의미입니다. 보통 1 이상이면 양호, 2 이상이면 우수하다고 평가합니다.
Moving Average. 최근 N일 종가의 평균을 이은 선입니다. 200일선은 장기 추세, 50일선은 중기 추세를 보여줍니다. 주가가 이동평균선 위에 있으면 상승 추세로 보는 것이 가장 기본적인 활용법입니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 뚫는 것을 골든크로스라 합니다(상승 신호). 반대로 위에서 아래로 내려가면 데드크로스(하락 신호)입니다.
사서 그냥 계속 들고 가는, 가장 단순한 기준 전략입니다. 다른 전략이 "이 정도 손이 가는 게 의미가 있나?"를 판단하는 비교 기준선 역할을 합니다.
사고팔 때마다 빠져나가는 비용입니다. 자주 갈아타는 전략일수록 비용이 수익을 갉아먹으므로, 백테스트에 비용을 반영해 보는 것이 중요합니다.
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