한미 변형 듀얼 모멘텀이란
이 전략은 한국 주식·미국 주식·채권 자산 중 월말마다 강한 자산을 고르는 변형 듀얼 모멘텀입니다. 강환국님이 소개한 아이디어를 바탕으로, 한국 상장 ETF 조합과 미국 ETF 조합을 같은 인터페이스에서 비교할 수 있게 구성했습니다.
어떻게 작동하나
월말에 한 번, 한국 주식과 미국 주식의 모멘텀을 비교해 더 강한 쪽을 보유합니다. 두 주식 모두 모멘텀이 약하면 채권이나 현금으로 이동해 방어합니다. 한 달에 한 번만 판단하므로 일간 전략보다 회전율이 낮고 구조가 단순합니다.
이 전략의 강점
- 국가를 분산해 한 시장의 부진을 다른 시장으로 보완합니다.
- 주식이 모두 약할 때 채권·현금으로 빠져 방어합니다.
- 한국·미국 ETF 조합을 같은 규칙으로 비교할 수 있습니다.
주의할 점
- 월 1회 판단이라 급변하는 구간에는 대응이 늦습니다.
- 환율과 국가별 세제 차이는 단순화 모델에 반영되지 않습니다.
- 모멘텀 기간 설정에 따라 결과가 달라집니다.
어떤 사람에게 맞을까
국가 분산으로 변동성을 낮추고 싶고, 월 1회 리밸런싱을 꾸준히 지킬 수 있는 투자자에게 맞습니다. 한국형과 미국형 조합을 번갈아 비교하며 성격 차이를 확인해 보세요.
⚠️ 이 글은 전략을 이해하기 위한 교육용 설명이며 특정 매매를 권유하지 않습니다. 백테스트 결과는 과거 데이터에 대한 모의실험으로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 용어가 낯설다면 퀀트 가이드를 참고하세요.
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