변동성 돌파 백테스트

변동성 돌파란

변동성 돌파는 트레이더 래리 윌리엄스가 알린 대표적인 단기 돌파매매 전략입니다. 전일 변동폭(고가−저가)에 계수 k를 곱한 값을 당일 시가에 더해 목표가를 만들고, 장중 가격이 이 목표가를 넘으면 매수해 다음날 시가에 파는 1일 보유 전략입니다.

어떻게 작동하나

목표가 = 당일 시가 + (전일 고가 − 전일 저가) × k. 당일 고가가 이 목표가를 넘으면 그 가격에 진입한 것으로 보고, 다음날 시가에 청산합니다. 강한 상승 흐름이 시작되는 날의 '돌파' 순간만 골라 타려는 발상으로, 추세가 짧고 강하게 나오는 자산에서 위력을 발휘합니다.

이 전략의 강점

• 하루만 보유해 야간·장기 노출 위험이 작습니다.
• 계수 k 하나로 진입 빈도와 공격성을 직관적으로 조절합니다.
• 강한 추세가 시작되는 날을 포착하려는 명확한 논리가 있습니다.

주의할 점

• 거래가 매우 잦아 수수료·슬리피지가 결과를 크게 좌우합니다.
• 횡보장에서는 잦은 가짜 돌파로 손실이 누적될 수 있습니다.
• 이 페이지는 일봉 OHLC 단순화라 실제 체결과 차이가 납니다.

어떤 사람에게 맞을까

단기 매매를 자주 실행할 수 있고, 낮은 승률이라도 손익비로 수익을 내는 트레이딩 스타일을 이해하는 투자자에게 맞습니다. 계수 k를 바꿔 가며 진입 빈도와 손익 구조를 비교해 보세요.

⚠️ 이 글은 전략을 이해하기 위한 교육용 설명이며 특정 매매를 권유하지 않습니다. 백테스트 결과는 과거 데이터에 대한 모의실험으로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 용어가 낯설다면 퀀트 가이드를 참고하세요.