이동평균선 추세추종이란
이동평균선 추세추종은 가장 대표적인 퀀트 입문 전략입니다. "가격이 기준 이동평균선 위에 있으면 보유, 아래로 내려가면 빠진다"는 단순한 규칙으로 큰 하락을 피하는 것에 초점을 둡니다. 수익을 극대화하기보다 치명적인 낙폭을 줄이는 데 강점이 있습니다.
어떻게 작동하나
예를 들어 200일 이동평균선을 기준으로, 종가가 그 위에 있으면 위험자산(QQQ·QLD·TQQQ 등)을 보유하고, 아래로 내려가면 현금이나 GLD·SCHD 같은 방어자산으로 옮깁니다. 추세가 꺾이는 구간에서 자동으로 빠져나오기 때문에 장기 하락장의 손실을 크게 줄일 수 있습니다.
이 전략의 강점
- 큰 약세장을 회피해 MDD를 크게 낮추는 효과가 있습니다.
- 규칙이 단순하고 판단 빈도가 낮아 실행이 쉽습니다.
- 변동성이 큰 레버리지 자산일수록 추세필터의 방어 효과가 큽니다.
주의할 점
- 횡보장에서는 들락날락(휩쏘)하며 잔손실이 쌓일 수 있습니다.
- 이평 기간이 짧으면 민감해 매매가 잦고, 길면 신호가 늦습니다.
- 급반등 초입을 놓쳐 단순 보유보다 수익이 낮을 때도 있습니다.
어떤 사람에게 맞을까
수익률보다 "큰 손실을 피하는 것"을 중시하고, 한 달에 몇 번 정도의 점검을 꾸준히 할 수 있는 투자자에게 맞습니다. 이평 기간과 피신 자산을 바꿔 가며 방어력과 수익률의 균형을 찾아 보세요.
⚠️ 이 글은 전략을 이해하기 위한 교육용 설명이며 특정 매매를 권유하지 않습니다. 백테스트 결과는 과거 데이터에 대한 모의실험으로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 용어가 낯설다면 퀀트 가이드를 참고하세요.
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